Jak wybrać odpowiedni timeframe w tradingu dziennym?


Handel intraday (daytrading) jest sposobem inwestowania, w którym trader nie utrzymuje pozycji przez noc i spekuluje na mniejszych ruchach cen. Transakcje są zamykane i otwierane przez inwestora tylko w ciągu kilku godzin i żadne pozycje nie pozostają otwarte po zamknięciu giełdy. Dynamiczna natura handlu forex intraday wymaga aktywów o odpowiednio wysokiej płynności, aby uniknąć poślizgów w realizacji zleceń i tym samym niepotrzebnych strat.

W szczególności zaletą handlu intraday jest ciągła kontrola nad inwestycjami. Jednak w przeciwieństwie do handlu pozycyjnego, gdzie inwestorzy utrzymują pozycje otwarte przez dłuższy okres czasu, daytrading jest bardziej podatny na impulsywne wejścia, które zazwyczaj prowadzą do strat.

Czym dokładnie jest timeframe?

Po pierwsze, krótkie wprowadzenie dla zupełnie początkujących: pojęcie ramy czasowej można najprościej przedstawić jako „skalę”, w której oglądamy nasze wykresy.

Jeśli pracujemy z klasycznym „timeframe„, widzimy zakres cen na osi pionowej i czas na osi poziomej. Jedna linia odpowiada wybranemu interwałowi czasowemu, tzn. jeśli wybierzemy na przykład trzyminutowy przedział czasowy, każda linia reprezentuje zmianę ceny w ciągu trzech minut. Ramy czasowe w tym przypadku odpowiadają określonemu przedziałowi czasu.

Ramy czasowe to nie tylko czas

Ramy czasowe nie muszą być jednak oparte tylko na czasie. Z kolei wykresy, które nie są oparte na czasie okazały się bardzo skuteczne w handlu intraday. Takie wykresy mogą być oparte na przykład, na liczbie zrealizowanych transakcji (wykresy tickowe i wolumenu) lub na określonym ruchu ceny (wykresy słupkowe).

Wykresy tickowe, na przykład, składają się z pojedynczych transakcji zawartych na danym kontrakcie. Jeśli wyświetlimy wykres tickowy z wartością 1000, linia będzie rysowana za każdym razem, gdy 1000 transakcji zostanie zrealizowanych. W ten sposób wykres jest kreślony zgodnie z aktywnością rynku co jest czymś, co uznaliśmy za bardzo przydatne w handlu intraday. Tak zwane wykresy wolumenu działają w podobny sposób.

Ramy czasowe w przypadku wykresów tickowych i wolumenowych reprezentują liczbę ticków lub liczbę wolumenów do narysowania następnej świecy lub linii wykresu (w zależności od typu wyświetlania wykresu).

Ramy czasowe w daytradingu

Początkujący traderzy często zadają sobie pytanie, jakie ramy czasowe są odpowiednie dla handlu intraday. Ramy czasowe mogą być rozumiane jako etykieta określająca skalę czasową wykresu. W zależności od stylu inwestowania, inwestorzy muszą dostosować ramy czasowe wykresu, z którego będą dokonywać transakcji. Jako przykład, wykresy minutowe, trzyminutowe lub pięciominutowe są zwykle używane do handlu intraday.

Jednak inwestorzy nie muszą patrzeć na wykres wyłącznie w odniesieniu do czasu. Na przykład wykresy tickowe reprezentują aktywność traderów na rynku, ponieważ wyświetlają jedną linię (świecę) po dokonaniu określonej liczby transakcji. Bardzo podobnie działają wykresy wolumenu, które wykreślają świece w oparciu o liczbę kontraktów będących w obrocie. Na takich wykresach również spotykamy się z terminem timeframe, ale tutaj nie chodzi o skalę czasową, ale na przykład o liczbę transakcji (lub kontraktów), które będzie reprezentować jedna linia na danym wykresie.

Etoro - Inwestycje Online

Ranking:

⭐⭐⭐⭐⭐

Korzyści:
✔ 0% prowizji od zakupu prawdziwych akcji
✔ Kopiuj odnoszących sukcesy inwestorów giełdowych za pomocą 1 kliknięcia
✔ Regulowany i renomowany broker
Akcje
✔ Opłata za konto: 0 PLN / miesiąc
✔ Aplikacja mobilna: 9/10

Całkowite opłaty za 12 miesięcy:
0 PLN

Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązywać mogą inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

Idealne ramy czasowe

Nie da się jednoznacznie określić idealnego przedziału czasowego, ani najwłaściwszego typu wykresu. Każdemu odpowiada coś innego. Podczas gdy początkujący inwestorzy preferują wykresy z krótszymi ramami czasowymi, zaawansowani inwestorzy nie boją się handlować używając wolniejszych wykresów. Czasami możesz zobaczyć kombinację zarówno szybkich jak i wolnych ram czasowych, gdzie inwestor używa mniej szczegółowego wykresu, aby znaleźć trend, a następnie czeka na odpowiedni moment, aby wejść w transakcję w szybszej ramie czasowej.

Ogólnie rzecz biorąc, z krótszą wartością ram czasowych wzrasta rozdzielczość wykresu, co czyni go bardziej szczegółowym. Jednakże, stabilna strategia inwestycyjna na rynku Forex powinna przynosić zyski dla różnych ustawień ram czasowych. Zawsze jednak pamiętaj, aby dostosować stoploss, na którą zmiana ramy czasowej wykresu ma znaczący wpływ. Dla handlu pozycjami (dla dłuższych ram czasowych) lepiej jest używać funkcji trailing stop.

Jakiego typu wykresu użyć?

To czy używać wykresu czasowego, wolumenu, tickowego czy range barów zależy zarówno od preferencji tradera, jak i od pewnego stopnia zrozumienia technologii.

Najłatwiej jest pracować z klasycznymi wykresami czasowymi i jeśli zaczynasz zapoznawać się z handlem intraday i testować swoje pierwsze strategie zalecałbym, abyś najpierw zbadał rynki używając tych wykresów.

Podczas gdy inne typy wykresów mogą być bardziej odpowiednie w niektórych sytuacjach, jeśli pracujesz z niewłaściwymi danymi wejściowymi (niewłaściwe oprogramowanie, dane niskiej jakości), alternatywne wykresy mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Jednak wszystko, co powinno być użyte do zbudowania skutecznego systemu handlu intraday – takie jak poziomy S/R, formacje cenowe, swingi, etc. – jest oczywiście zawarte w klasycznych wykresach czasowych.

Po prostu – podstawowy system funkcjonalny powinien działać na każdym rodzaju wykresu, a ponieważ klasyczne wykresy czasowe są najbardziej dostępne, dlaczego nie zacząć ich poznawać. Ponadto backtest najłatwiej przeprowadzić na wykresach czasowych, ponieważ są one najbardziej dostępnymi danymi.

Jeśli masz dane tickowe, możesz oczywiście użyć alternatywnych typów wykresów wspomnianych powyżej. Osobiście preferuję wykresy wolumenu i tickowe, ale słupki zakresu są również bardzo funkcjonalne dla handlu intraday.

Każdy typ wykresu ma swoją specyfikę, której należy przestrzegać. Zaletą wykresów czasowych, oprócz łatwej dostępności danych, jest ich stały przepływ. Trader może przygotować się na pewne tempo handlu. Wykresy tickowe (i wolumenowe) oraz słupki zakresu mogą poruszać się „wybuchowo” – jeśli na rynku nic się nie dzieje, wykreślenie jednej linii może trwać bardzo długo, po czym kilka następnych linii może zostać wykreślonych dosłownie w ciągu kilku sekund, gdy rynek się przebudzi.

Śledzenie takich wykresów jest znacznie trudniejsze niż śledzenie wykresów czasowych i wymaga doświadczenia oraz dyscypliny.

Podsumowując, o ile rodzaj wykresu może zapewnić inwestorowi pewien „komfort” i tym samym zwiększyć zyski, to w zasadzie, moim zdaniem, nie jest to kwestia funkcjonalności lub dysfunkcjonalności strategii. Jeśli strategia nie działa na wykresie trzyminutowym, przejście na wykresy wolumenowe nie zrobi różnicy. Jeśli zaczniesz handlować z jakąś solidną strategią (np. formacje cenowe takie jak podwójny szczyt/dwukrotne dno), będą one działać na wszystkich typach wykresów.

Wybór wykresu zależy więc od dostępności danych. Jeśli masz dobrej jakości dane tick, zarówno do handlu w czasie rzeczywistym jak i do backtestingu, wybrałbym pomiędzy tick (wykresy wolumenu) a range barami, w przeciwnym razie nie stresowałbym się tym w tej chwili i pracował z klasycznymi wykresami czasowymi.

Jakich ram czasowych użyć?

To pytanie jest już bardziej krytyczne. Na każdym typie wykresu możemy wybrać „rozdzielczość” jego wyświetlania, a zmiana „rozdzielczości” ramy czasowej ma na to największy wpływ:

  • częstotliwość transakcji
  • używany stop-loss

Początkujący traderzy zazwyczaj skłaniają się ku szybszym przedziałom czasowym, bardziej zaawansowani ku wolniejszym przedziałom czasowym (ponieważ mniej znaczy więcej). Oczywiście są wyjątki i wielu bardziej zaawansowanych traderów używa również szybkich ram czasowych. Wielu traderów łączy ramy czasowe, szukając trendu na wolniejszym z nich i zawierając transakcje na szybszym.

Ważne jest jednak, aby zauważyć, że strategia ta powinna działać na każdej ramie czasowej (tak długo jak odpowiednio dopasujemy stop-loss). Jeśli strategia ta działa dla Ciebie na poziomie czasowym wolumenu 1000 i jest już znacznie gorsza na wolumenie 2000 (oczywiście z odpowiednio zwiększonymi stop-lossami), jest to znak, że to podejście do inwestowania nie jest zbyt rozsądne.

Osobiście myślę o ramach czasowych przede wszystkim w kategoriach częstotliwości dokonywania transakcji. Lubię określoną liczbę transakcji na sesję i jeśli jest ich za dużo, to nie jest to dla mnie odpowiednie rozwiązanie. Od czasu do czasu dostosowuję też swoje ramy czasowe do zmienności rynku, nie jestem dogmatycznie zafiksowany na jednej liczbie przez całe życie – to, co się dla mnie liczy, to częstotliwość zawierania transakcji, jaką zapewnia dana rama czasowa.

Jeśli czujesz, że masz zbyt wiele transakcji w ciągu dnia, warto jest rozważyć spróbowanie użycia wyższej ramy czasowej. Nie ma „właściwego” wyboru w tej kwestii. Jeśli zawsze umieszczasz swój stop-loss w logicznych strefach (zobacz artykuł Praktyczne wskazówki dotyczące używania stop-loss w daytradingu), handel na różnych przedziałach czasowych będzie działał tak samo, z tym wyjątkiem, że oczywiście będziesz musiał używać innego dolarowego stopu i doświadczać innej częstotliwości transakcji. Tzn. idealnym podejściem do znalezienia odpowiednich ram czasowych jest stopniowe wypróbowywanie różnych wartości i sprawdzanie, które z nich najbardziej odpowiadają mi jako traderowi.

Na początek zacząłbym testować np. wykresy 3 minutowe (ale zdecydowanie spróbowałbym wyższych przedziałów czasowych, nie polecam handlowania niższymi), z wykresów wolumenowych mam dobre doświadczenie np. wolumen 2000 na ER2 (obecnie po przejściu na ICE nie można jeszcze handlować tym przedziałem czasowym ze względu na niższą płynność rynku), 5000 – 10000 wolumenów na ES lub np. 1000 – 2000 wolumenów na NQ.

Recent Content